marketings2m No Comments

“โรบอททำเงิน” (Trading Robot) หรือที่ศัพท์เฉพาะทางเรียกว่า “ระบบเทรด” (Trading System) เป็นผลผลผลิตจากกรอบแนวคิดของการเทรดและลงทุนอย่างเป็นระบบ (Systematic Trading and Investment) ว่าด้วยการเทรดลงทุนที่มีแบบแผน และกระบวนการ การตัดสินใจที่ชัดเจน อ้างอิงจากข้อมูลผลการทดสอบทางสถิติภายใต้สมมติฐานต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน

ภายใต้คำจำกัดความนี้ เราพอจะกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพของโรบอททำเงินนั้น เกิดจาก 2 ส่วน

 

โรบอททำเงิน  = กลยุทธ์การลงทุนที่ดี + วินัยในการลงทุน

 

ส่วนที่หนึ่งคือ กลยุทธ์การลงทุนที่มีการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดี ถือเป็นส่วนสมองของหุ่นยนต์ ในขณะที่ส่วนที่สอง คือ วินัยในการลงทุน ซึ่งเป็นเสมือนมือที่จะนำคำสั่งของสมองนั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง

โรบอท แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการส่งคำสั่งซื้อขาย

โรบอทกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated System)

ระบบจะเป็นผู้หาสัญญาณซื้อขาย แต่ในขั้นตอนสุดท้ายนักลงทุนยังคงต้องกดส่งคำสั่งซื้อขายเอง ( ในกรณีนี้ วินัยในการปฏิบัติตามระบบเป็นสิ่งสำคัญ )

โรบอทอัตโนมัติ (Fully-Automated System)

ระบบจะจัดการทุกกระบวนการของการซื้อขายให้เรา

คราวนี้ เราจะมาลองแกะชิ้นส่วนโรบอททำเงินออกมาดูกันว่าแท้จริงแล้วภายในประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ด้วยระบบเทรดในปัจจุบัน มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานตั้งแต่ระดับนักลงทุนรายย่อยที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงหนึ่งตัวในการเทรด ไปจนถึงกองทุนขนาดใหญ่ที่มีทั้งโครงสร้างพื้นฐานและทีมพัฒนาที่เพียบพร้อม ดังนั้น การวางองค์ประกอบในแต่ละขั้นตอน รวมถึงรายละเอียดของระบบเทรดย่อมมีความยากง่ายซับซ้อนแตกต่างกันออกไป

รูปแบบของระบบที่เราจะพูดถึง ผมเน้นว่าต้องง่ายครบถ้วน และทำได้จริงด้วยคอมพิวเตอร์เพียงหนึ่งตัวสำหรับนักลงทุนรายย่อย ดังนั้น องค์ประกอบพื้นฐานที่ทุกระบบควรมี จะแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน คือ

  • การตั้งค่าพื้นฐานของระบบ (Setup)
  • เงื่อนไขในการเข้าซื้อ (Trade Entry)
  • เงื่อนไขในการขายออก  (Trade Exit)
  • การกำหนดขนาดการลงทุน (Position Sizing)

ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของเราคือ การสร้างโรบอทขึ้นมาให้สามารถตัดสินใจทุกอย่างได้เอง ดังนั้น กระบวนการสร้างโรบอทนี้จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียด ตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วใส่เงื่อนไขตรรกะของการตัดสินใจในแต่ละองค์ประกอบเข้าไปให้ครบถ้วน

 

จาก : หนังสือ Think ALGO เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน

 

 

 

Strategic Advisor Think Algo
อ.นาย ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์
ThinkAlgo – The First Professional A.I. Trading Provider
บริษัทวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลงทุน