marketings2m No Comments

ในวันที่กว่า 80% ของปริมาณการซื้อขายในตลาดสหรัฐมาจากระบบอัตโนมัติ  กองทุนรายใหญ่มุ่งพัฒนาระบบ AI ขณะที่ตลาดหุ้นไทย กองทุนโรบอทก็เปิดตัวมากขึ้นเรื่อยๆ

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? Think Algo จะพามาย้อนดูอดีตกันครับ

ยุคดึกดำบรรพ์

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ.2518 หรือกว่า 40 ปีที่แล้ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET เริ่มเปิดทำการซื้อขายเป็นครั้งแรก ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตมาช่วยอำนวยความสะดวก ดังนั้น เพื่อนๆ ที่ลงทุนมานาน อาจจะพอจำภาพของการไปนั่งเฝ้าหน้าจอ screen ใหญ่ๆ ตามโบรกเกอร์ต่างๆ หรือติดตามราคาที่วิ่งผ่านทางด้านล่างของจอโทรทัศน์ รวมถึงภาพความวุ่นวายบน trading floor ที่มีการตะโกนส่งคำสั่งกันไปมา

เมื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มมีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น ก็ช่วยให้ยุคต่อมา นักลงทุนสามารถติดตามหุ้นได้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น พร้อมส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโปรแกรมอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ

โรบอทกับตัวช่วยการลงทุน

เมื่อเทคโนโลยีเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าในจดทะเบียนในตลาดก็สูงขึ้น ส่งผลให้การติดตามหรือวิเคราะห์หุ้นรายตัวย่อมใช้เวลามาก ดังนั้น ในยุคถัดมา จึงเกิดตัวช่วยในการค้นหาหุ้นที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโปรแกรม รวมถึง applications ต่างๆมากมาย

ขอเหมารวมเทคโนโลยีลักษณะนี้ว่าเป็น semi-automated system หรือระบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งช่วยคัดกรองหุ้นให้ แต่ในการส่งคำสั่งเรายังคงเป็นคนคีย์ order เอง ซึ่งสำหรับนักลงทุนรายย่อย ผมคิดว่านี่คือจุดที่เรายืนอยู่ ณ ปัจจุบัน

ขณะที่ ในส่วนของนักลงทุนสถาบันหรือกองทุน ตั้งแต่ช่วงปี 2010 เป็นต้นมา การพัฒนาระบบอัตโนมัติ (fully-automated system) ได้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยกลไกที่สำคัญประกอบด้วย การมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วน การพัฒนาการส่งคำสั่งอัตโนมัติ รวมถึงการมีอัลกอริทึมที่ชาญฉลาด และเมื่อเทคโนโลยีต่างๆ เริ่มสมบูรณ์ขึ้น ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นกองทุนโรบอทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ สำหรับ Think Algo เราได้มุ่งพัฒนาธุรกิจด้านนี้มาตั้งแต่ช่วงปี 2012 แล้ว ถือเป็นกองทุนโรบอทเจ้าแรกๆ ของตลาด มีขนาดเงินลงทุนภายใต้การดูแล (asset under management: AUM) กว่า 2 พันล้านบาท

ก้าวต่อไปสู่ยุคของ AI

หากเรานิยาม 10 ปีที่ผ่านมาว่าเป็นยุคของโรบอทเน้นการซื้อขายอัตโนมัติ  10 ปีต่อจากนี้ Think Algo มั่นใจว่าจะเป็นยุคของ AI โดยตัวชูโรงหลักจะเปลี่ยนจากความเร็วของโรบอท มาเป็นความฉลาดของ AI

แทนที่เราจะเป็นคนใส่ตรรกกะต่างๆ ให้โรบอททำตาม ในยุคของ AI ระบบทำการเรียนรู้จากข้อมูลระดับ Big Data เอง ลองผิดลองถูกเพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ และกลายเป็น “intelligence” อันจะเป็นแต้มต่อที่สำคัญสำหรับการลงทุน

ณ วันนี้ อาจจะยังมีคำถามคาใจว่า AI จะฉลาดพอที่จะเทรดแทนคนได้จริงเหรอ  ซึ่งไม่ต่างไปจากช่วงปี 2010 ซึ่งมีคำถามว่าโรบอทจะมาเทรดแทนคนได้อย่างไร

เวลาเท่านั้นจะเป็นตัวพิสูจน์… แต่คนที่มองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้แม่นกว่า ขยับตัวได้เร็วกว่า ย่อมได้เปรียบเสมอ


Strategic Advisor Think Algo

อ.นาย ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์

ThinkAlgo – The First Professional A.I. Trading Provider
บริษัทวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลงทุน