Supawat Supakwong No Comments

วันนี้ Think Algo จะพามาดูลักษณะการเคลื่อนไหวของหุ้นที่ ROBOT 1.4 จากหนังสือ “เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน” ทำการเข้าซื้อขายในช่วงปีที่ผ่านมากัน

จะขอแบ่งหุ้นออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 3 ลำดับแรก (Top 3)
  • กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลของระบบ 3 ลำดับแรก (Average 3)
  • กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนต่ำสุด 3 ลำดับแรก (Worst 3)

ทั้งนี้ เราขอปิดรายชื่อหุ้นไว้นะครับ เพราะ วัตถุประสงค์ของบทความนี้ไม่ใช่เป็นการชี้นำให้ทำการซื้อขายตามหุ้นที่นำมาแสดง แต่อยากให้เห็นลักษณะการทำงานของระบบ แล้วลองพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลังเกิดสัญญาณดู

พร้อมแล้วไปดูกันเลย !

Top 3

หุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในช่วงปีที่ผ่านมาของระบบ ROBOT 1.4 ประกอบไปด้วย

  • หุ้น XXX ให้ผลตอบแทนที่ 89.81%

 

  • หุ้น YYY ให้ผลตอบแทนที่ 86.67 %

  • หุ้น ZZZ ให้ผลตอบแทนที่ 78.63 %

เราจะเห็นได้ว่า แม้ระบบที่ซื้อขายตามแนวโน้ม (Trend Following) จะมี Winning Percentage ที่ไม่สูงมาก แต่เมื่อหุ้นที่ซื้อมีแนวโน้มขาขึ้น “ของจริง” ก็จะสร้างผลตอบแทนให้พอร์ตรวมได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ

Average 3

ในช่วงปี 2016 ที่ผ่านมา ROBOT 1.4 สร้างผลตอบแทนรวมทั้งสิ้นคิดเป็น 21.69%  ทั้งนี้ หุ้น 3 ตัวที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลของระบบ ประกอบไปด้วย

  • หุ้น XXX ให้ผลตอบแทนที่ 22.28 %

 

  • หุ้น YYY ให้ผลตอบแทนที่ 19.80 %
  • 
    
  • หุ้น ZZZ ให้ผลตอบแทนที่ 19.39 %

Worst 3

สำหรับหุ้นที่ ROBOT 1.4 เข้าซื้อแล้วแล้วขาดทุนสูงสุด 3 ลำดับแรก ประกอบไปด้วย

  • หุ้น XXX ให้ผลตอบแทนที่ -11.47%
  • หุ้น YYY ให้ผลตอบแทนที่ -8.79%
  • หุ้น ZZZ ให้ผลตอบแทนที่ -8.48%

ขออนุญาตแสดงเฉพาะตัวเลขนะครับ ไม่แสดงกราฟ เดี๋ยวจะเป็นการซ้ำเติมหุ้นในกลุ่มดังกล่าว แฮะๆ แต่อยากชี้ให้เห็นตรงนี้ว่า ตอนที่ระบบได้กำไร หุ้นมีกำไรสูงมาก  แต่เมื่อการซื้อขายนั้นไม่เป็นใจ โรบอทรู้ที่จะปกป้องความเสี่ยงและตัดขายขาดทุนออกมา ทำให้ขนาดการเทรดที่ขาดทุนสูงสุดแล้ว ยังถือว่าไม่สูงมากเทียบกับหุ้นที่ซื้อขายแล้วกำไร

สรุป

ที่แสดงมาทั้งหมดนี้ ผมอยากชี้ให้เห็นว่า “โรบอท ไม่ใช่ holy grail” ที่ซื้อขายทีไรแล้วได้กำไรตลอด แต่

  • [Let Profits Run] โรบอทรู้ว่า เมื่อได้กำไรก็ต้องถือยาวไปจนกว่าเงื่อนไขจะเปลี่ยนแล้วจึงทำการขายออกมา
  • [Risk Control] เมื่อรู้ตัวว่าขาดทุนและพลาด โรบอทก็พร้อมจำกัดความเสี่ยงและดึงตัวเองออกมา
  • [Discipline] โรบอทมีความถึก แม้ก่อนหน้านี้จะขาดทุนติดต่อกันมาหลายครั้ง แต่หากวันนี้เกิดสัญญาณซื้อ โรบอทก็พร้อมเข้าซื้ออย่างไม่ลังเล เพราะรู้ว่าการซื้อครั้งนี้อาจได้ผลตอบแทนสูงกว่าที่ขาดทุนติดต่อกันมาทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้

เบื้องหลังความสำเร็จของ ROBOT 1.4

  1. ระบบที่ดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แต่ควรถูกพัฒนาอย่างมีขั้นตอนและแบบแผน
  2. ระบบต้องมีแนวทางในการคัดกรองหุ้นที่เหมาะสม
  3. ระบบต้องมีการจำกัดความเสี่ยงที่ดี
  4. ระบบจะลงทุนเฉพาะในช่วงที่สภาพตลาดเป็นใจ (อาศัย Index Filter เป็นตัวกรอง)

 

เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ร่วมเรียนรู้และก้าวเข้าสู่ยุคโรบอททำเงินไปด้วยกันครับ

ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  สุภัควงศ์ (อาจารย์นาย)

:: อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

:: ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Think Algo

:: ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน