Supawat Supakwong No Comments

เชื่อว่าเพื่อนๆนักลงทุนยังจำกันได้ เช้าของวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 หุ้นจำนวนมากถูก “เทกระจาด” ตั้งแต่ตอนเปิด ATO ช่วงเช้า ฉุดให้ดัชนี SET ติดลบลงไปทันทีกว่า 50 จุด !

Think Algo ไม่ได้ต้องการสืบสวนว่า “ใคร? (Who)” เป็นคนทำ เพราะถึงรู้ไป ก็ไม่มีประโยชน์ซักเท่าไร

แต่.. โรบอท ของ Think Algo อยากตอบคำถามว่า “เขาทำอย่างไร? (How)” มากกว่า

เพราะคำตอบ จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานะการณ์เช่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ เสี้ยววินาทีที่มันเกิดขึ้น

และเชื่อเถอะครับว่า การเทกระจาดลักษณะนี้  ไม่ใช่ครั้งแรก และ ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอน!

เกิดอะไรขึ้นตอนเปิดตลาด?

ในสภาวะตลาดที่มีความวิตกกังวลดังที่เราได้เห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คนที่มีหุ้นอยู่ในมือก็อาจต้องการขายออกมาก่อนเพื่อจำกัดความสี่ยง

แต่หากมีหลายๆ คนที่กำลังคิดเหมือนกัน หรือรายใหญ่ที่ถือหุ้นจำนวนมาก การค่อยๆ ปล่อยหุ้นออกมาทีละน้อยอาจไม่ทันการณ์ เพราะไม่มีทางรู้เลยว่าความกังวลนั้นๆ จะเปลี่ยนเป็นข่าวร้ายฉุดให้ราคาตกลงไปเมื่อใด

ดังนั้น การชิงเทขายก่อน ก็อาจเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนบางกลุ่มใช้ในการลดความเสี่ยง

setmod

จากการวิเคราะห์ของ Think Algo Robot เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม ที่หุ้นจำนวนมากถูกเทกระจาดตั้งแต่ตอนเปิด ATO ช่วงเช้า ฉุดให้ดัชนี SET เปิดมาก็ติดลบลงไปทันทีกว่า 50 จุด

ซึ่งในสภาวการณ์ตลาดปกติ การซื้อขายด้วย ATO ถือว่า “ไม่ค่อยเป็นที่นิยม” เท่าไหร่อยู่แล้ว เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางเทียบกับระหว่างวัน หรือที่เวลาปิด ATC ดังนั้น การเทขายออกมาด้วย volume ที่สูงมากจะส่งผลให้ราคาตกลงไปแรง

กรณีตัวอย่างหุ้น TRUE

Think Algo ขอใช้หุ้น TRUE เป็นตัวอย่างสำหรับกรณีศึกษาละกันครับ ซึ่งวันจันทร์ดังกล่าว ลักษณะของราคาก็หัวทิ่มลงมา ดังแสดงในกราฟข้างล่าง

truemod

ก่อนอื่น มาดูมูลค่าการซื้อขายของ TRUE ที่ ATO ของวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคมกัน เทียบกับมูลค่าการซื้อขายย้อนกลับไป 1 สัปดาห์ ดังแสดงในตารางข้างล่าง

จะสังเกตุเห็นว่ามูลค่าการซื้อขาย ณ วันที่ 10 นั้น ถือว่าสูงมากอย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายในอดีต ส่งผลให้ราคาร่วงลงไปกว่า -5.04% (คำนวณจากราคา ATO เทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า)

นอกจากนั้น Robot ของ Think Algo ยังได้วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ จำนวนครั้งที่มีการเพิ่ม-ถอน Bid/Offer ก่อนราคาเปิด ก็พบว่า จำนวนครั้งของวันที่ 10 ก็สูงกว่าวันอื่นๆ อยู่หลายเท่าตัว !

screen-shot-2016-10-18-at-10-25-11-pm
เมื่อเป็นเช่นนี้ โรบอทจะรู้ได้อย่างไร ว่าตัวเลขการเพิ่ม-ถอนที่ถี่มากผิดปกติตอน ATO ในครั้งนี้เป็น:ตัวเลขการเพิ่ม-ถอนที่ถี่มากของวันนั้น อาจจะเป็นการถอดเข้าออกเพื่อ “หลอก” อีกฝ่ายก็เป็นได้ (ซึ่งนี่เป็นหนึ่งวิธีการ ที่ขาใหญ่และกองทุนบางแห่ง ใช้ในการอำพรางทิศทางการซื้อ-ขายหุ้นของตน)

  • การซอยขาหลอก?  หรือ
  • เตรียมตัวจะเทกระจาดจริง?

คำตอบ

โรบอทของ Think Algo ทำการเฝ้าติดตามจำนวน volume ของทั้งฝั่ง Bid และ Offerในแต่ละ “เสี้ยววินาที” ที่ Ticker มีการ “กระพริบ”  ซึ่งได้ผลดังแสดงในกราฟ

ato-bid-offer

อย่างที่เห็นครับ หุ้น TRUE ณ ATO ของเช้าวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม ไม่ใช่การถอนเข้าออกเพื่อหลอกฝ่ายตรงข้ามซะแล้ว…

แต่เป็นการตั้งใจจะมาเทกระจาดจริงๆ ! เพราะจากการที่โรบอทของ Think Algo นับครั้งที่กระพริบในแต่ละเสี้ยววินาที ความต่างของ volume ทั้งสองฝั่งถือว่าห่างกันมากๆ คนขายมีจำนวนมหาศาล แต่คนรับมีน้อยเหลือเกิน

ผลที่ตามมาก็เลยเป็น -5% อย่างที่เราเห็นกัน

สรุป

นี่เป็นเพียงหนึ่งในวิธีที่ Think Algo ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของราคาหุ้นในสถานะการณ์ที่ไม่ปรกติด้วยโรบอท ซึ่งในรายละเอียดแล้วมีความซับซ้อนกว่านี้มาก แต่เอาคอนเซปต์หลักๆมาเล่าสู่กันฟังก่อนละกันนะครับ 🙂

มนุษย์มีจุดแข็งของมนุษย์ โรบอทก็มีจุดแข็งของโรบอท การนำจุดแข็งของทั้งสองมาเสริมซึ่งกันและกัน น่าจะเป็นอนาคตของกองทุนในยุคใหม่ครับ

ตอนหน้า Think Algo จะมาเจาะลึกการใช้ Robot ช่วยในการปกป้องพอร์ตหุ้นของกองทุน

ติดตามเราได้ที่เพจ Think Algo ครับ

https://www.facebook.com/thinkalgo

——————————–

About Us

cabec126-123