marketings2m No Comments

แกะผลตอบแทน Waldo กองทุน A.I.

ก่อนที่จะเลือกลงทุนในสินทรัพย์อะไรสักอย่าง สิ่งแรกที่สำคัญที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ มองให้ครบในทุกมิติก่อนแล้วจึงตัดสินใจ

ในวันนี้ เราได้ก้าวข้ามจุดที่ว่า “จะเป็นอย่างไร? จะเป็นไปได้มั้ย? ที่ AI จะบุกตลาดทุน” เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว เพียงแต่จะเติบโตขยายวงกว้างออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ

 

สำหรับ Waldo กองทุนบริหารจัดการด้วย AI ของ Think Algo ก็เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ในบทความ “แกะ Blueprint กองทุนโรบอท” (อ่านย้อนหลังได้ที่นี่ ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2) เราได้ให้ความรู้นักลงทุนเกี่ยวกับการวางโครงสร้างกองทุน AI ว่าควรจัดวางอย่างไรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดยสรุป กองทุน AI จะถูกขับเคลื่อนภายใต้ Think Algo IDD core concepts นั่นคือ

 

I : Integrative ผสมผสานศาสตร์การลงทุนในทุกแขนงที่พิสูจน์มาแล้วว่าสร้างผลตอบแทนได้จริง เข้ากับ ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีว่าด้วย Big Data และ AI

D : Data Driven ทุกการตัดสินใจของ AI จะอ้างอิงผลการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยข้อมูลระดับ Big Data โดยปราศจากอารมณ์ของคนเข้ามาเกี่ยวข้อง

D : Diversified      ในหนึ่งโมเดลใหญ่ที่บริหารจัดการเงินทั้งหมดจะประกอบไปด้วยกว่า 60 โมเดลย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด รวมถึงการปกป้องความเสี่ยงด้วยฟิวเจอร์ในช่วงตลาดขาลง

แผนภูมิโครงสร้างของ Waldo มีลักษณะตามภาพ

AI ตัวช่วยสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว

การลงทุนไม่ควรหวังผลในระยะสั้นๆ การใช้ AI แล้วคาดหวังว่าต้องได้ผลตอบแทนมหาศาลในระยะเวลาไม่กี่เดือน ตรงนี้เป็นความเชื่อที่ผิด

การลงทุนเป็นเกมระยะยาว AI ถูกออกแบบมาไม่ใช่เพื่อผลระยะสั้น แต่ช่วยปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม ให้สบายใจว่าในระยะยาวเงินเราจะไม่หายไปไหน แต่ถูกใช้เป็นฐานในการสร้างความมั่งคั่งให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ

กราฟข้างล่างแสดง *ผลตอบแทน 5 ปีย้อนหลัง ของ Waldo* ซึ่งให้กำไรรวม 119.7% หรือคิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 17.0% โดยมีช่วงที่พอร์ตย่อตัวลงมาแรงๆ หรือที่เรียกว่า Maximum drawdown ที่ 15.8% เมื่อเทียบกับ SET ที่ให้ผลตอบแทนที่ 26.37% หรือคิดเป็น 4.7% ต่อปี ขณะที่ Maximum drawdown สูงถึง -25.49% ก็พอจะเห็นถึงประสิทธิภาพของ Waldo กันแล้ว

ทั้งนี้ หากพิจารณาลงรายละเอียดว่าทำไมเราต้องมีโมเดลย่อยอยู่กว่า 60 ตัว มันจะยังสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อยู่เหรอ? Think Algo ให้ความสำคัญกับการปกป้องความเสี่ยงเป็นลำดับที่หนึ่งครับ ด้วยสภาพตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราต้องมีวิธีการกระจายความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า พอร์ตการลงทุนของเราจะได้รับผลกระทบจากช่วงตลาดขาลงน้อยที่สุด ซึ่งนั่นหมายถึง แต่ละโมเดลย่อยจะมีหลักแนวคิดการลงทุน หลักการคัดเลือกหุ้นที่แตกต่างกัน รวมถึงการแบ่งเงินอีกส่วนสำหรับฟิวเจอร์ในช่วงตลาดขาลง ทั้งนี้ AI จะเป็นตัวบริหารจัดการ ปรับลดสัดส่วนการลงทุนทั้งหมด

ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงปี 2014 ซึ่งตลาดเป็นช่วงขาขึ้น SET ให้ผลตอบแทน 19.01% AI ของ Waldo ก็จะช่วงชิงจังหวะดังกล่าวในการสร้างผลตอบแทน โดยบวกไปกว่า 37.21%

ในขณะที่ในปี 2015 ตลาดเป็นช่วงขาลง SET ติดลบ -11.05% โดยมี maximum drawdown สูงถึง -17.13% แต่ Waldo ก็มีการปรับน้ำหนักการลงทุน รวมถึงการปกป้องความเสี่ยงด้วยฟิวเจอร์ ส่งผลให้สามารถเอาตัวรอดและสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ 4.24%

 

หวังว่าคงพอจะเห็นภาพลักษณะการทำงานของ AI ตัวนี้นะครับ หากสนใจและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับทีมที่ปรึกษาการลงทุนได้เลยครับ https://www.think-algo.com/product/waldo/