marketings2m No Comments

มาเรียนรู้หลักการคร่าวๆ กันครับว่า A.I. หรือ Artificial Intelligence มีกระบวนการณ์คิดอย่างไรในการคาดการณ์ว่า หุ้นที่เรากำลังดูอยู่นั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีราคาที่สูงขึ้นหรือต่ำลง?

ก่อนที่จะพูดถึง A.I. ในการคาดการณ์ราคาหุ้น  เรามาดูตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราก่อนครับกับคำถามว่า คุณรู้ได้อย่างไรว่าอีกหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ ฝนกำลังจะตก? เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ผมขอแยกเป็นประเด็นๆ นะครับ

ฝนตกเพราะอะไร ?

แน่นอนว่าในการที่จะคาดการณ์ว่าฝนจะตกหรือไม่ เราก็ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณเมฆที่กำลังลอยอยู่บนท้องฟ้า ( x_1 )  ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ( x_2 ) หรือ ความแรงของลม ( x_3 )

การพยากรณ์อากาศ จะสามารถทำได้โดยการผูกปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เช่น

 y = c_1 x_1 + c_2 x_2 +c_3 x_3

โดยค่า  c_1, c_2, c_3  คือค่าน้ำหนักบ่งชี้ว่าปัจจัยใดมีผลทำให้ฝนตกมากน้อยกว่ากัน  ยกตัวอย่างเช่น หากปริมาณเมฆคือตัวบ่งชี้สำคัญว่าฝนกำลังจะตก  ค่าน้ำหนัก  c_1 ก็จะมีค่ามากหน่อยเมื่อเทียบกับปัจจัยตัวอื่นๆ

ค่าผลลัพธ์  y  ที่ได้จากการผูกสามปัจจัยที่เกี่ยวข้องนี้เข้าด้วยกัน จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงโอกาสที่ฝนกำลังจะตก ถ้ามีค่ามากก็หมายถึงมีโอกาสสูง  ถ้ามีค่าน้อยก็มีโอกาสต่ำ

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าปัจจัยไหนมีน้ำหนักมากกว่ากัน

ตรงนี้คือในส่วนที่ A.I. จะเข้ามาช่วยได้ครับ  ยังไงเหรอ? เรามีข้อมูลจำนวนมหาศาลตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ว่าการที่ฝนตกลงมาในแต่ละครั้งนั้น สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้าง

ข้อมูลเหล่านี้ เราสามารถใช้สร้างเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ได้เลยว่า เมื่อเกิดปัจจัยต่อไปนี้ โอกาสที่ฝนจะตกมีมากน้อยเพียงใด

ดังนั้น จากตัวอย่างนี้ หากให้ผมสรุปสั้นๆ แบบเข้าใจง่าย ว่าเราคาดการณ์ได้อย่างไรว่าฝนจะตก

  • เราลิสต์ออกมาว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนทำให้ฝนตก
  • ข้อมูลการตกของฝนในอดีตถูกนำมาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาหาความสำคัญของแต่ละปัจจัยในการบ่งชี้
  • ผลจากการวิเคราะห์กับข้อมูลในอดีต จะช่วยให้เราสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการคาดการณ์ได้ว่า ภายใต้สภาพอากาศ ณ ปัจจุบัน มีโอกาสที่ฝนจะตกหรือไม่

กลับมาที่หุ้น   

หากคุณเข้าใจตัวอย่างการคาดการณ์โอกาสฝนตก  ผมคิดว่าเพื่อนๆ น่าจะพอมองภาพออก แล้วล่ะ ว่าแล้วเราจะเอา A.I. มาใช้ในการคาดการณ์การขึ้นลงของหุ้นได้อย่างไร

  1. หุ้นขึ้นเพราะอะไร ? มีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องและอาจส่งผลให้ราคาหุ้นขึ้นหรือลง? เช่น
    • ราคาเปิดปิดย้อนหลังล่าสุด
    • ปริมาณการซื้อขาย
    • การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนผู้ถือหุ้นในแต่ละช่วงเวลา
    • ตัวเลขงบการเงินของบริษัทนั้นๆ
    • แนวโน้มอัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง
    • ประมาณการจากนักวิเคราะห์
    • ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ / กำไรของบริษัท กับตัวแปรที่น่าสังเกตุ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของ AOT กับจำนวนนักท่องเที่ยว และจำนวนเที่ยวบินที่เข้าออกจากเมืองไทย เป็นต้น
    • ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข GDP หนี้ครัวเรือน ต่อรายได้ของบริษัท
    • กำไรของบริษัท เมื่อแปรผันกับราคาวัตถุดิบ
    • และอื่นๆอีกมากมาย แล้วแต่ว่าหุ้นที่เราสังเกตแต่ละตัวมีปัจจัยใดที่น่าจะเกี่ยวข้องบ้าง
  2. แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าปัจจัยไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันเรามีข้อมูลมหาศาลเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นนั้นๆ ในอดีต ดังนั้น การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์โดยผูกปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นเข้าด้วยกัน ให้น้ำหนักแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการบ่งชี้การขึ้นลงของราคานั้น

หลักการสำคัญๆมีเพียงเท่านี้ ในการสร้างพื้นฐานโมเดลสำหรับใช้ในการคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคา

แม้การวิเคราะห์จริงจะมีความละเอียดมากกว่าที่กล่าวข้างต้นมากมาย แต่โดยพื้นฐานแล้วเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ยากครับ เช่นเดียวกับที่อัจฉริยะของโลกท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า:

Everything Should Be Made as Simple as Possible, But Not Simpler – Albert Einstein


Strategic Advisor Think Algo

อ.นาย ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์
ThinkAlgo – The First Professional A.I. Trading Provider
บริษัทวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลงทุน